蒙特卡罗方法 蒙特卡罗的方法是( 二 )


蒙特卡罗方法 蒙特卡罗的方法是


数学递推公式的一般形式是:
式中:f(xn,xn-1,…,xn-k)——某一给定的函数形式 。根据这一函数式,当给定一组初值,x0,x-1,…,x-k后,便可依次求出x1,x2,…,xm…最常用的(0,1)均匀分布随机数生成的递推公式有:
乘同余法 。用以产生(0,1)均匀分布随机数的递推公式为:
式中:λ,M和x0——预先给定的常数 。
式(2、4)的意义是指以M除以λxi-1后得到的余数记为xi 。由于是余数 。
如此所得的随机数序列r1,r2,…,ri为具有(0,1)均匀分布的随机数 。
由式(2、4)不难看出,不同的xi最多只能有M个,相应地不同的随机数ri也最多只能有M个 。所以当产生的随机数ri个数多于M个时,就会出现循环数,这样,便再不能看成是随机数 。为了使所产生的随机数能经得住数理统计中的独立性和均匀性检验,需要合理选择随机数生成参数x0,λ及M 。

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